Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Normă nr. 22 din 11.oct.2006
Monitorul Oficial, Partea I 909 8.noi.2006
Intrare în vigoare la 8.dec.2006
privind raportarea tranzacţiilor cu opţiuni având ca suport cursul de schimb al monedei naţionale şi a swap-urilor valutare pe rata dobânzii

   Având în vedere prevederile art. 10, 11 şi 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
   în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004,

   Banca Naţională a României emite prezenta normă.

   CAPITOLUL I
 Dispoziţii generale

   Art. 1. - Prezenta normă stabileşte modul de raportare a tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate - opţiuni având ca suport cursul de schimb al monedei naţionale (RON) şi swap-uri valutare pe rata dobânzii efectuate pe pieţe la buna înţelegere - şi se aplică instituţiilor de credit autorizate de Banca Naţională a României să acţioneze ca intermediari pe piaţa valutară interbancară, denumite în continuare entităţi raportoare.
   Art. 2. - În sensul prezentei norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
   a) opţiune pe cursul de schimb al monedei naţionale - contract încheiat între două părţi prin plata unei prime, care îi conferă cumpărătorului dreptul de a cumpăra (în cazul opţiunii "call") sau de a vinde (în cazul opţiunii "put"), la o dată prestabilită (opţiune de tip european) ori pe parcursul unei perioade convenite (opţiune de tip american), o anumită sumă în devize la o valoare convenită a cursului de schimb al monedei naţionale (RON);
   b) swap valutar pe rata dobânzii (currency swap) - contract încheiat între două părţi, având ca obiect plata unor volume de dobândă calculate periodic prin aplicarea unor rate de dobândă convenite asupra a două sume, din care una în monedă naţională şi una în devize. Contractul poate sau nu să prevadă şi transferul efectiv între părţi al celor două sume, la un curs de schimb agreat, şi, respectiv, inversarea acestei operaţiuni la data scadenţei contractului;
   c) pieţe la buna înţelegere (over-the-counter - OTC) - pieţe pe care se negociază instrumente financiare derivate şi care nu îndeplinesc condiţiile necesare pentru a fi încadrate în categoria pieţelor organizate şi a pieţelor asimilate pieţelor organizate. Contractele tranzacţionate over-the-counter nu sunt standardizate.

   CAPITOLUL II
 Organizarea şi transmiterea datelor

   Art. 3. - Entităţile raportoare au obligaţia să transmită Băncii Naţionale a României în fiecare zi bancară, între orele 10,00 şi 11,00, informaţiile privind tranzacţiile cu opţiuni având ca suport cursul de schimb al monedei naţionale (RON) şi swap-urile valutare pe rata dobânzii efectuate în ziua bancară precedentă.
   Art. 4. - Tranzacţiile aferente exercitării opţiunilor nu fac obiectul prezentei norme, acestea urmând a fi raportate în conformitate cu Norma Băncii Naţionale a României nr. 13/2004 privind raportarea tranzacţiilor efectuate pe piaţa valutară interbancară.
   Art. 5. - Transmiterea datelor se realizează în format XML, conform anexelor nr. 1 şi 2 şi detaliilor tehnice stabilite de Banca Naţională a României şi care vor fi puse la dispoziţia entităţilor raportoare în termen de cel mult 7 zile de la data publicării prezentei norme în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   Art. 6. - Orice eroare în structura sau în conţinutul datelor implică retransmiterea întregii structuri de date.

   CAPITOLUL III
 Sancţiuni

   Art. 7. - Pentru nerespectarea dispoziţiilor prezentei norme, Banca Naţională a României poate aplica sancţiunile prevăzute de Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, modificată prin Legea nr. 131/2006.

   CAPITOLUL IV
 Dispoziţii finale

   Art. 8. - Anexele nr. 1 şi 2