Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 3 din 12.ian.2012
Monitorul Oficial, Partea I 58 24.ian.2012
Intrare în vigoare la 23.feb.2012
pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a României

    Având în vedere prevederile art. 43 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat,
    în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările ulterioare,

    Banca Naţională a României emite următorul ordin:

   Art. I. - Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 861 din 20 octombrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. La articolul 4, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Ofertele vor conţine, pentru fiecare rată a discontului, valoarea cu discont cumulată (preţul total) ce urmează a fi investită, exprimată în lei cu două zecimale, preţul individual (%) al unui certificat de depozit, exprimat procentual cu 3 zecimale, iar ratele discontului şi randamentele vor fi exprimate în termeni anualizaţi şi vor conţine două zecimale. Preţul individual va fi calculat cu aceeaşi formulă de la preţul de emisiune."
   2. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Preţul de emisiune (%) şi randamentul certificatelor de depozit se vor calcula după următoarele formule:

   


    unde:
    P = preţul de emisiune (%);
    d = rata discontului;
    n = numărul de zile până la scadenţă;
    Y = randamentul (rata dobânzii)."
   3. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Preţul total se va calcula după următoarea formulă:

   


    unde:
    p = preţul individual (%);
    VN = valoarea nominală;
    cd = numărul de certificate de depozit ofertate."
   4. La articolul 32 alineatul (1), literele h) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "h) preţul brut (%);
    i) preţul net (%);".
   5. Anexa nr. 1 "Oferta de participare la licitaţia din data de ... ... ... .. pentru cumpărare de certificate de depozit emise de B.N.R." se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
   6. Anexa nr. 2 "Raport de tranzacţionare" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, 
Mugur Constantin Isărescu
    Bucureşti, 12 ianuarie 2012.
    Nr. 3.

   ANEXA Nr. 1*)
  (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 7/2006)

    ___________
   *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

    ANTET PARTICIPANT ELIGIBIL
    Nr. .... .... Data ... ... ... ... ... ...
    OFERTA DE PARTICIPARE LA LICITAŢIA DIN DATA DE ....................
PENTRU CUMPĂRARE DE CERTIFICATE DE DEPOZIT EMISE DE BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

   
Nr. de referinţă al licitaţiei:
Seria emisiunii de certificate de depozit:
OPŢIUNI
123
Număr de certificate de depozit (buc.):
Valoare nominală individuală (lei):
Valoare nominală totală (lei):
Rata discontului (%):
Preţ individual (%)
Preţ total
Randament (%)
Data emisiunii (decontării):
Data scadenţei emisiunii:
PARTICIPANT ELIGIBIL: .........................
Persoane autorizate: ...........................
Numele şi prenumele: .........................
Funcţia: ............................................
(Semnături autorizate şi ştampila conform prevederilor legale)
(L.S.)
   ANEXA Nr. 2*)
  (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 7/2006)

    ___________
   *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

    RAPORT DE TRANZACŢIONARE

   
NR.DenumireFormatDescriere
1Cod tranzacţie4 ! aCod tranzacţie conform tabel 1 "Categorii tranzacţii şi corespondenţa cu codurile operaţiunilor SaFIR"
2Cod operaţiune3 !nCod operaţiune, potrivit regulilor sistemului SaFIR,
Anexa 8
3Ora tranzacţieiHHMMOra şi minutul la care s-a încheiat tranzacţia
4Data tranzacţieiYYYYMMDDData la care s-a încheiat tranzacţia
5Data scadenţeiYYYYMMDDData la care se va iniţia decontarea tranzacţiei
6ADELYYYYMMDDData-limita pentru decontarea fondurilor pentru tranzacţiile cu titluri denominate în valută
7Identificatorul emisiuniie12!ca4*35x]Cod ISIN
8Identificator vânzător4!a2!a2!ca3!c]Cod BIG
9Cont vânzător4!a1!nSimbol cont SaFIR
10Identificator cumpărător4!a2!a2!ca3!c]Cod BIC
11Cont cumpărător4!a1!nSimbol cont SaFIR
12Randament15dPentru tranzacţiile LTR se va specifica rata repo. Pentru tranzacţiile IDR câmpul nu se va completa.
13Preţ net (%)15d
14Preţ brut (%)15d
15Suma de decontat15d
16Cod monedă3!aCod monedă în care se efectuează tranzacţia: RON
17Contract standardizatAcronimul contractului standardizat conform tabelului 2, "Acronim contract standardizat";
18Nr. contract16!aNumărul contractului; se aplică pentru tranzacţiile FWD, IDR, LTR, SBB, PLEX
19Confirmare35!aCâmp descriptiv care descrie modul în care s-a derulat confirmarea (tel., poştă electronică etc.)
20Modul de încheiere a tranzacţiei35!aCâmp descriptiv care precizează modalitatea de încheiere a tranzacţiei: telefonic, Reuters etc.
21Comentarii35!aCâmp descriptiv care poate conţine alte informaţii
    Tabel 1
Categorii de tranzacţii raportate şi corespondenţa cu codurile operaţiunilor SaFIR
   
Tip tranzacţieCod tranzacţieCod SaFIR
Vânzări-Cumpărări spotSPOT802
Vânzări-Cumpărări todayTD802
Vânzări-Cumpărări tomorrowTM802
Vânzări-Cumpărări forwardFWD802
Repo/Reverse repo în cadrul zilei primul pasIDR1810
Repo/Reverse repo in cadrul zilei pasul doiIDR2813
Repo/Reverse repo pe termen lung primul pasLTR1811
Repo/Reverse repo pe termen lung pasul doiLTR2814
Sell-buyback/buy-sellback primul pasSBB1802
Sell-buyback/buy-sellback pasul doiSBB2802
Executări de gajuri prin vânzarePLEX823
    Tabel 2
Acronim contract standardizat
   
ContractAcronimExemple
Contract cadru standardizat propus sau Încheiat cu Banca Naţională a RomânieiNBR4!a, unde
4!a: reprezintă codificarea tranzacţiei conform tabelului
NBR4!a: contract cadru aferent tranzacţiilor repo/reverse repo cu decontare în aceeaşi zi conform Regulamentului nr. 10/2005 privind facilităţile acordate de Banca Naţională a României în scopul fluidizării decontărilor în sistemul ReGIS
Contract
nestandardizat, agreat bilateral de participanţii care încheie tranzacţia
4!a: reprezintă codificarea tranzacţiei conform tabelului
SBB: contract aferent tranzacţiilor sell-buyback/buy-sellback, agreat bilateral
REPO: contract aferent tranzacţiilor repo/reverse repo, agreat bilateral