Având în vedere prevederile art. 43 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat,
în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările ulterioare,
Banca Naţională a României emite următorul ordin:
Art. I. - Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 861 din 20 octombrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 4, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(6) Ofertele vor conţine, pentru fiecare rată a discontului, valoarea cu discont cumulată (preţul total) ce urmează a fi investită, exprimată în lei cu două zecimale, preţul individual (%) al unui certificat de depozit, exprimat procentual cu 3 zecimale, iar ratele discontului şi randamentele vor fi exprimate în termeni anualizaţi şi vor conţine două zecimale. Preţul individual va fi calculat cu aceeaşi formulă de la preţul de emisiune."
2. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Preţul de emisiune (%) şi randamentul certificatelor de depozit se vor calcula după următoarele formule:
unde:
P = preţul de emisiune (%);
d = rata discontului;
n = numărul de zile până la scadenţă;
Y = randamentul (rata dobânzii)."
3. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Preţul total se va calcula după următoarea formulă:
unde:
p = preţul individual (%);
VN = valoarea nominală;
cd = numărul de certificate de depozit ofertate."
4. La articolul 32 alineatul (1), literele h) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"h) preţul brut (%);
i) preţul net (%);".
5. Anexa nr. 1 "Oferta de participare la licitaţia din data de ... ... ... .. pentru cumpărare de certificate de depozit emise de B.N.R." se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
6. Anexa nr. 2 "Raport de tranzacţionare" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu
|
Bucureşti, 12 ianuarie 2012.
Nr. 3.
ANEXA Nr. 1*)
(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 7/2006)
___________
*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
ANTET PARTICIPANT ELIGIBIL
Nr. .... .... Data ... ... ... ... ... ...
OFERTA DE PARTICIPARE LA LICITAŢIA DIN DATA DE ....................
PENTRU CUMPĂRARE DE CERTIFICATE DE DEPOZIT EMISE DE BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
| Nr. de referinţă al licitaţiei: | | Seria emisiunii de certificate de depozit: | | OPŢIUNI | | 1 | 2 | 3 | | | | | | Număr de certificate de depozit (buc.): | | | | | | | | | Valoare nominală individuală (lei): | | | | | | | | | Valoare nominală totală (lei): | | | | | | | | | Rata discontului (%): | | | | | | | | | Preţ individual (%) | | | | | | | | | Preţ total | | | | | | | | | Randament (%) | | | | | | | | | Data emisiunii (decontării): | | | | | | | | | Data scadenţei emisiunii: | | | |
| PARTICIPANT ELIGIBIL: ......................... | | Persoane autorizate: ........................... | | Numele şi prenumele: ......................... | | Funcţia: ............................................ | | (Semnături autorizate şi ştampila conform prevederilor legale) | | (L.S.) |
|
ANEXA Nr. 2*)
(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 7/2006)
___________
*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
RAPORT DE TRANZACŢIONARE
| NR. | Denumire | Format | Descriere | | 1 | Cod tranzacţie | 4 ! a | Cod tranzacţie conform tabel 1 "Categorii tranzacţii şi corespondenţa cu codurile operaţiunilor SaFIR" | | 2 | Cod operaţiune | 3 !n | Cod operaţiune, potrivit regulilor sistemului SaFIR,
Anexa 8 | | 3 | Ora tranzacţiei | HHMM | Ora şi minutul la care s-a încheiat tranzacţia | | 4 | Data tranzacţiei | YYYYMMDD | Data la care s-a încheiat tranzacţia | | 5 | Data scadenţei | YYYYMMDD | Data la care se va iniţia decontarea tranzacţiei | | 6 | ADEL | YYYYMMDD | Data-limita pentru decontarea fondurilor pentru tranzacţiile cu titluri denominate în valută | | 7 | Identificatorul emisiunii | e12!ca4*35x] | Cod ISIN | | 8 | Identificator vânzător | 4!a2!a2!ca3!c] | Cod BIG | | 9 | Cont vânzător | 4!a1!n | Simbol cont SaFIR | | 10 | Identificator cumpărător | 4!a2!a2!ca3!c] | Cod BIC | | 11 | Cont cumpărător | 4!a1!n | Simbol cont SaFIR | | 12 | Randament | 15d | Pentru tranzacţiile LTR se va specifica rata repo. Pentru tranzacţiile IDR câmpul nu se va completa. | | 13 | Preţ net (%) | 15d | | | 14 | Preţ brut (%) | 15d | | | 15 | Suma de decontat | 15d | | | 16 | Cod monedă | 3!a | Cod monedă în care se efectuează tranzacţia: RON | | 17 | Contract standardizat | | Acronimul contractului standardizat conform tabelului 2, "Acronim contract standardizat"; | | 18 | Nr. contract | 16!a | Numărul contractului; se aplică pentru tranzacţiile FWD, IDR, LTR, SBB, PLEX | | 19 | Confirmare | 35!a | Câmp descriptiv care descrie modul în care s-a derulat confirmarea (tel., poştă electronică etc.) | | 20 | Modul de încheiere a tranzacţiei | 35!a | Câmp descriptiv care precizează modalitatea de încheiere a tranzacţiei: telefonic, Reuters etc. | | 21 | Comentarii | 35!a | Câmp descriptiv care poate conţine alte informaţii |
|
Tabel 1
Categorii de tranzacţii raportate şi corespondenţa cu codurile operaţiunilor SaFIR
| Tip tranzacţie | Cod tranzacţie | Cod SaFIR | | Vânzări-Cumpărări spot | SPOT | 802 | | Vânzări-Cumpărări today | TD | 802 | | Vânzări-Cumpărări tomorrow | TM | 802 | | Vânzări-Cumpărări forward | FWD | 802 | | Repo/Reverse repo în cadrul zilei primul pas | IDR1 | 810 | | Repo/Reverse repo in cadrul zilei pasul doi | IDR2 | 813 | | Repo/Reverse repo pe termen lung primul pas | LTR1 | 811 | | Repo/Reverse repo pe termen lung pasul doi | LTR2 | 814 | | Sell-buyback/buy-sellback primul pas | SBB1 | 802 | | Sell-buyback/buy-sellback pasul doi | SBB2 | 802 | | Executări de gajuri prin vânzare | PLEX | 823 |
|
Tabel 2
Acronim contract standardizat
| Contract | Acronim | Exemple | | Contract cadru standardizat propus sau Încheiat cu Banca Naţională a României | NBR4!a, unde
4!a: reprezintă codificarea tranzacţiei conform tabelului | NBR4!a: contract cadru aferent tranzacţiilor repo/reverse repo cu decontare în aceeaşi zi conform Regulamentului nr. 10/2005 privind facilităţile acordate de Banca Naţională a României în scopul fluidizării decontărilor în sistemul ReGIS | Contract
nestandardizat, agreat bilateral de participanţii care încheie tranzacţia | 4!a: reprezintă codificarea tranzacţiei conform tabelului
| SBB: contract aferent tranzacţiilor sell-buyback/buy-sellback, agreat bilateral
REPO: contract aferent tranzacţiilor repo/reverse repo, agreat bilateral |
|